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[資金管理３]シストレを運用する前に決める２つのこと2019.07.29｜ コラム
システムトレードをスタートする前に、その運用計画を準備することが大事です。
何枚でエントリーして、どこまで負けたらシステムストップするか。
・スタートして２、３連敗したからやめる。
・１か月間マイナスだったらやめる。
というシステムストップはＮＧです。
むしろ、そこはシステムトレードのスタートの最良なタイミングです。
具体的にみていきましょう。
システムトレードの資金管理では、そのシストレの成績にもよりますが、ラクトレの戦略は、寄り引け等での取引枚数の場合、３０～５０万円でミニ１枚程度の枚数を推奨しています。
例えば資金を１００万円用意していれば、ミニ２枚。１枚でも十分な資産運用になります。
成績の良いシストレほど運用を考えずに「これで負けることはない！」と「謎の自信」を持ち、過剰なロットで取引してしまいがちです。
いけない例です。
そのトレードで勝てばよいですが、負けた場合は取り返しがつきません。
１００万円の資金でMAXのポジションをとろうとすると、現在の証拠金の場合１０枚以上の枚数で取引をすることができますが、
例えばミニ１０枚で２００円マイナスになったら、１回のトレードで資金の２０％を失います。
次のトレードでは心理的に同じロットで注文できなくなります。そしてその直後、資金的に注文できなくなります。
おそらくこのタイプのトレーダーは、資金が３０万ほど減ったところで、数日でシステムトレードをやめてしまいます。
最短で２連敗目で辞めるでしょう。
システムトレードは、統計的に優位性のある取引を続け、勝ち負けを繰り返して資金を増やしていくものです。
１回１回がトレードは勝負ですが、その１回１回に負担をかけてはいけません。
たとえば、とあるシストレの年間の成績は131勝108負5分 勝率54.81%でした。
年間損益は ＋3830円。
決して輝かしい成績ではありませんが、多少のドローダウンあるものの、すぐ回復しています。安定して資産運用ができる、極めて優秀なシストレです。
先ほど例にあげたミニ１０枚で運用をすると、このグラフのしょっぱなのドローダウンでトレードを辞めているでしょう。
逆にたったミニ１枚で運用していれば、始めは数万円負けるものの、その後しっかり取り返し、資金は１３０万円を超えます。
複利運用をしっかり計画すれば、１年で倍の２００万円に、余裕をもって達成できます。
資金的にも、心理的にも余裕を持ったロットでトレードする資金管理では一番大事なことです。
別のシステムトレードの例もみてみましょう。
みなさんが、この２つのトレードを資産曲線を見て、どの時点でトレードをストップしてしまうか。そしてそのドローダウンの数字はどれくらいか。シミュレーションしてみてください。
システムトレードは、統計的に優位性のある取引を続け、勝ち負けを繰り返して資金を増やしていくものです。