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[資金管理3]シストレを運用する前に決める2つのこと2019.07.29| コラム 

システムトレードをスタートする前に、その運用計画を準備することが大事です。

何枚でエントリーして、どこまで負けたらシステムストップするか。

 

・スタートして2、3連敗したからやめる。

・1か月間マイナスだったらやめる。

 

というシステムストップはNGです。

 

むしろ、そこはシステムトレードのスタートの最良なタイミングです。

具体的にみていきましょう。

 

システムトレードの資金管理では、そのシストレの成績にもよりますが、ラクトレの戦略は、寄り引け等での取引枚数の場合、30~50万円でミニ1枚程度の枚数を推奨しています。

 

例えば資金を100万円用意していれば、ミニ2枚。1枚でも十分な資産運用になります。

 

成績の良いシストレほど運用を考えずに「これで負けることはない!」と「謎の自信」を持ち、過剰なロットで取引してしまいがちです。

いけない例です。

そのトレードで勝てばよいですが、負けた場合は取り返しがつきません。

100万円の資金でMAXのポジションをとろうとすると、現在の証拠金の場合10枚以上の枚数で取引をすることができますが、

例えばミニ10枚で200円マイナスになったら、1回のトレードで資金の20%を失います。

 

次のトレードでは心理的に同じロットで注文できなくなります。そしてその直後、資金的に注文できなくなります。

おそらくこのタイプのトレーダーは、資金が30万ほど減ったところで、数日でシステムトレードをやめてしまいます。

最短で2連敗目で辞めるでしょう。

 

システムトレードは、統計的に優位性のある取引を続け、勝ち負けを繰り返して資金を増やしていくものです。

1回1回がトレードは勝負ですが、その1回1回に負担をかけてはいけません。

たとえば、とあるシストレの年間の成績は131勝108負5分 勝率54.81%でした。

年間損益は +3830円。

決して輝かしい成績ではありませんが、多少のドローダウンあるものの、すぐ回復しています。安定して資産運用ができる、極めて優秀なシストレです。

先ほど例にあげたミニ10枚で運用をすると、このグラフのしょっぱなのドローダウンでトレードを辞めているでしょう。

逆にたったミニ1枚で運用していれば、始めは数万円負けるものの、その後しっかり取り返し、資金は130万円を超えます。

複利運用をしっかり計画すれば、1年で倍の200万円に、余裕をもって達成できます。

資金的にも、心理的にも余裕を持ったロットでトレードする資金管理では一番大事なことです。

 

別のシステムトレードの例もみてみましょう。

みなさんが、この2つのトレードを資産曲線を見て、どの時点でトレードをストップしてしまうか。そしてそのドローダウンの数字はどれくらいか。シミュレーションしてみてください。

システムトレードは、統計的に優位性のある取引を続け、勝ち負けを繰り返して資金を増やしていくものです。