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AI (人工知能) 、機械学習による日経225終値予測開始2020.05.12｜ 今日のマーケット
こんにちは。TML石田です。
近年進展が目覚ましい人工知能は、金融分野にも広く取り入れられています。
時勢に乗りトレラボでもAIの組み込みをここ数年検討していおり、
ようやくプロトタイプができました。
翌日の日中日経平均終値の予測値を、
暫く当ブログにて、営業日の18時頃公開していきます。
AI (人工知能) といっても、意味は広範囲になります。
当予測では、その一部である機械学習を使用しています。
ざっくばらんに言えば、「ロジックをコンピューターが考えてくれるもの」
と解釈ください。
肝心の予測精度ですが、予測値の精度はまだまだ低いですが、方向性は狙いやすいです。
当予測を使った売買サインの結果がこちらです。
勝ち 170
負け 146
損益計 +5550
勝率 53.80%
POR 1.15
PF 1.34
期待値 15.56%
2017～2018 学習期間（バックテスト）
2019～ 予測（フォワードテスト）
コロナショック相場の２月～４月は、学習期間には無い動きだったので、
思いっきり負けこんでます。良い意味では、しっかりと学習できているということです。
過去と同じような動きであれば勝ちやすく、未知の動きには弱い傾向があり、過度な期待はできませんね。
そもそも、未来の株価を予測することが人間でも、
どんなスーパーコンピューターでも困難なものです。
それがAIや機械学習を使ったとしても、大して変わりません。
これが現実です。
AI,機械学習を使ったら、分析や検証も楽になるかも。
と安易な気持ちで制作に取り掛かりましたが、
「AIに、何をどのように学習させれば、よいパフォーマンスのロジックを考えてくれるか」
を多数パターンを考え、学習させその結果を検証し、
再度、「何をどのように学習させれば、よいパフォーマンスのロジックを考えてくれるか」
を多数パターンを考え、学習させその結果を検証し、
・
・
・
繰り返し続けるため、
はっきり言って分析側としては、一般的な分析と行う工程に差はほとんどありません。
ただ、わりと簡単に一般的な日経２２５寄り引けに、
負けず劣らずの結果ができるまでになりました。
今後も日々、学習制度を高めていきますので、
１年後には、トレサポの戦略が全てAI戦略になっているかもしれませんので、期待しています。
予測値が今の価格より予測値が高ければ、上昇傾向、逆なら下落傾向と、
相場の方向性の参考にしていただければ幸いです。