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日経225先物 戦略を選ぶ際の大事なポイント1「資金管理とリスク 」2019.04.10| コラム 

戦略を選ぶ時に、ついつい獲得利益や利回り等に目が行きがちですが、

それは二の次です。

それよりも確認しなければいけない、大事な要素が2つあります。

それは、その戦略を運用できる「資金」があるかどうか。
そして、その戦略を運用した時の「リスク」を把握することが必要です。

運用資金がなければ、戦略は運用できません。当たり前の話ではあります。

各戦略はどれも「推奨最低証拠金」を提示しています。

(ラクトレでは無料会員登録で、戦略ごとに確認いただけます。ご登録はこちらから)

これは、戦略考案者が示す、

当戦略は資金をどれだけ用意すれば運用できるか

という数字です。

取引するための最低の資金ではなく、取引に発生する含み損や、
不確実な突然のリスク、ドローダウン等を考慮した数字になります。

つい、最大保有枚数等をみて、

「この戦略なら自分の資金でもできそうだ」とう理由で戦略を運用すると、

運用途中に資金が足りなくなり、戦略通りに取引できなくなってしまう可能性が高く、

それが機会損失になり、大事な利益を逃してしまう。

これは非常にリスクが高いことになります。

 

戦略は常に含み益で結果がプラスになるわけではありません。(そうあってほしいのですが)
過去の成績からどれぐらいマイナスの期間があるのかドローダウンを見ることによって、
その戦略を運用したリスクを測ることができます。