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プロフィットファクターってどう見るの？2019.05.21｜ コラム
プロフィット・ファクターとは、
トレードのパフォーマンスを計る、
指標のひとつです。
「総利益÷総損失」で算出されます。
つまり、トレードを繰り返して、
「勝ちトレード」の合計と「負けトレード」の合計を比較するものです。
別の言い方をすると、
期待値のようなものです。
たとえば、
総利益が１００万円で
総損失が２００万円のトレードでは、
ＰＦ＝０．５（１００÷２００）になります。
やり続けるだけ、資金が減ります。
総利益が２００万円で
総損失が１００万円のトレードでは、
ＰＦ＝２（２００÷１００）になります。
やり続けることができれば、資金は右肩上がりです。
１を超えれば、トータル収支はプラス。
１未満ならば、トータル収支はマイナスになります。
では、問題です💡
システム🅰️総利益が100万、総損失が50万
システム🅱️総利益が10万、総損失が4万
どちらが良いシステムでしょう？
本来ならドローダウンも
検討しなければならないのですが、
プロフィットファクターだけで見た場合、
🅱️の方が優秀です✨
何故なら、レバレッジを 10倍にすれば、
純利益が10万×10で100万になり
🅰️と同じです。
また、純損失が4万×10で40万になり、
🅰️の50万より純損失が少なくなります。
なんだか騙されたような気になりませんか？
このカラクリの説明をしましょう。
システムを評価する上で
純利益はあまり重要な要素ではありません。
レバレッジを増やすことで、
いくらでも純利益は増やせるからです。
しかしです。
実際にそんなことをしたら純損失も増えて、リスクも増加しますよね😱
因って、実際にシステムを評価するときは
純利益よりも
リクスリターン両方が含まれている
プロフィットファクターを重要視します。
プロフィットファクターの見方は単純に、
数値が高いほど良い指標です。
プロフィットファクターは、このように
売買ルールのトータル収支を計るだけで、
その過程はわからないのが特徴です。
従って
売買ルールのパフォーマンスを知るには、
プロフィットファクターだけでなく、
勝率、ドローダウン、ペイオフレシオ等と
合わせて、見る必要があります。
ラクトレの戦略スペック表でも
チェックをお忘れなく✍️😊