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戦略を選ぶ大事なポイント１「資金とリスク」2019.07.01｜ コラム
戦略を選ぶ時に、ついつい獲得利益や利回り等に目が行きがちですが、それは二の次です。
それよりも確認しなければいけない、大事な要素が２つあります。
それは、その戦略を運用できる「資金」があるかどうか。
そして、その戦略を運用した時の「リスク」を把握することが必要です。
運用資金がなければ、戦略は運用できません。当たり前の話ではあります。
ラクトレの各戦略はどれも「推奨最低資金」を提示しています。(一部の戦略を除く)
これは、戦略考案者が、当戦略は資金をどれだけ用意すれば運用できるか。という数字です。
取引するための最低の資金ではなく、取引に発生する含み損や、不確実な突然のリスク、ドローダウン等を考慮した数字になります。
つい、最大保有枚数等をみて、「この戦略なら自分の資金でもできそうだ」とう理由で戦略を運用すると、
運用途中に資金が足りなくなり、戦略通りに取引できなくなってしまう可能性が高く、
それが機会損失になり、大事な利益を逃してしまう。これは非常にリスクが高いことになります。
戦略は常に含み益で結果がプラスになるわけではありません。（そうあってほしいのですが）
過去の成績からどれぐらいマイナスの期間があるのかドローダウンを見ることによって、
その戦略を運用したリスクを測ることができます。