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シグナル配信を無効にするタイミング2019.07.04| システマデイ寄り引け  コラム 

こんにちは。ラクトレ事務局の柚木です。

6月はなかなか難しい相場も多かったようで、ラクトレの戦略の中でも、

利益をうまく伸ばせなかった戦略も見受けられます。

 

昨日、今日と皆様の戦略のON/OFFの設定の切り替えの状況を見ておりましたら、

思いのほかシステマデイ寄り引けの実績が6月沈んでしまったためか、戦略を無効に切り替えされている人もいらっしゃるようです。

 

今日はシステマデイ寄り引けを題材にして、果たして本当に「今」が無効にすべきタイミングなのか!?

事務局スタッフとしての考えを皆様にお伝えできたらと思います。

 

現在のシステマデイ寄り引けは、5月から配信がスタートした戦略です。

6月末までの実績はこちら▼

はっきりいって、微妙です。^^いや、むしろ6月は最悪ですね。

5月は後半なんとか盛り返して、月末プラス収支で終えることができていますが、

それでもわずか7000円の利益です。

 

6月のこのドローダウンを経験すると、いったん無効にしようかな・・・とか

あかんあかん、もうこんな戦略やめや!やめ!

となった方もおられることでしょう。

 

では、次に見ていきたいのが、この「システマデイ寄り引け」の過去の配信実績です。

 

ラクトレの戦略は一定の期間でロジックの微調整、メンテナンスを行っています。

システマティックトレーダー山口の戦略は中でも数カ月に1度のメンテナンスを行うのが主流となっています。

 

ここで山口氏のシステムトレードに対する考え方をご紹介します。


私は、10年以上システムトレードの開発、研究をしていますが、十数年、いや数年間全く同じロジックで、負けずに勝ち続けているものは見たことがありません。

勝ったり負けたりを繰り返しながら利益を伸ばすのならばまだしも、「ドローダウン」といって、数カ月単位で負けが続いてしまうことが、システムトレードには必ずと言っていいほどあります。

ほとんどの投資家はそのドローダウンに耐えられず、トレードをストップしてしまいます。

では、どうすればよいのか?

そこで必要となるのが、パラメーターの微調整です。

基本的なロジックは変えずに、フィルターと言われる細かい売買ロジックの条件を足したり、減らしたりして調整します。これは、よくある「過去の価格データのみでシステムを構築し、成績がよくなるようにロジックを組む」カーブフィッティングと同様の意味を持ちますが、中身は似て非なるものです。

私は、実際にフォワードで実績を積み、ある程度の期間が経過したタイミングで、成績の良し悪しに関わらず、システムトレードのロジックの「見直し」が必要であると考えます。

ロジックを構築した際に考慮した過去の値動き、そして実トレードで走らせたフォワード期間の相場の値動き、これらの両方を加味して細かな調整を行っていく。その期間はロジックにもよりますが、早いもので3ヵ月、長くても半年から1年に1回は必要であると考えています。

成績が良いからこのまま続ける、成績が悪いからやめる、のではなく、
成績がよかろうが悪かろうが「見直し」の時期を設ける。

世に出る多くの売買システムやソフトは「購入すれば今後も半永久的に使えるだろう」と謳って販売しているものが大半です。

確かに間違いではありません。

しかし、一度作ったロジックが、今後も必ず有効に使えると私は思っていません。

それは、「同じ相場」は1つとしてないからです。

システムトレードは過去の値動きをもとにテクニカル分析を用いて、未来の相場を予測しますが、過去の値動きだけでは優位性を保ち続けることは非常に困難です。

半永久的に使えるかどうかがわからないからこそ、細かな微調節を行いアップデートしていくのです。

それが、私のシステムトレードの考えです。


 

この、システマデイ寄り引けも、初代バージョンは2018年11月から配信をスタートし、「基本ロジック」はそのままで、パラメーターの調整を何度か行い、バージョンアップしていきながら配信をしてきました。

 

2018年11月以降の実績はこちら▼

画像中の吹き出し数字は、メンテナンスを行ってバージョンアップした時期とその回数です。

バージョンアップを行っても、それでも資産曲線は上がったり下がったりを繰り返して資産を伸ばしていっています。

過去にもドローダウンの時期は何度かありましたが、それでもその後ドローダウンを回復していっている様が、この資産曲線を見るとお分かりいただけるはずです。

今回で4回目のドローダウンとなりますが、これまでの推移をみていくと、またぐーんと利益を上げだすようなチャンスなのでは?という風にも見えます。

実際、7月に入ってから、

7月1日・・・13000

7月2日・・・5500

7月3日・・・5000

とプラスで推移しております。

 

6月末で戦略に見切りをつけて、ストップしてしまうことが果たしてベストな判断なのか?

正解はだれにも分かりませんが、このような推移も見ていただいたうえで、

戦略の無効、有効の切り替えのタイミングの参考にしていただけたらなあと思います。

 

長くなりましたが、最後まで読んでくださってありがとうございます(^^)