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ドローダウンの管理2019.05.09| 配信終了  今日のマーケット  ラクトレの実績 

5月9日

前前日より買い持ちの状態です。

そして本日午前は21300付近まで安値を付けました。

ドローダウンが発生しております。

いいタイミングなので灰色たいが戦略のドローダウンの管理の仕方について記載します。

まず計算に用いる資金のサイズは100万円です。

月初めの開始初日は100万円の資金からスタートとなり余剰金額は100万円という考え方です。

なので、もし月初に先月からの繰り越しのドローダウンがある場合はこれも含めて差し引きしたものが余剰金額となる資金管理方法です。

さらに詳しく、―10万円の含み損を先月より繰り越した場合は、当月の月初の余剰金を90万円と考えて建玉の枚数管理を行うわけです。

瞬間ドローダウンは30%以内に止めたいと考える戦略なので、90万円の口座残高ですとドローダウン枠が残り20万円となる考え方です。

建玉に必要な余剰資金範囲が最大80万円ですが、月初から90万円の口座残高の場合で、その時の

瞬間ドローダウンが20万を超えている場合は建玉で使用できる最大金額が72万円までの範囲となる設計です。

この戦略では1枚当たりのSPAN証拠金を8万円と仮定して計算を行なっております。

余剰資金範囲が80万円であれば最大の建玉は10枚分となり、ドローダウンが20万円を超えている場合の建玉は最大72万円分を使用できる範囲と定めて管理しています。(片側9枚分相当)

証拠金の金額は証券会社により異なりますので、やや高めの設定金額で管理しております。

もし、ユーザー様の使用している証券会社での証拠金が1枚当たり7万円であれば、この戦略では常に最大10万円までの余剰金の未使用域が生まれる考え方となります。

ちょっとわかり難いなと思われた方は、まずご自身のご利用の証券会社のSPAN証拠金の金額をご確認ください。

69,000のSPAN証拠金ならば10枚建玉しても69万円となりますが、一方で戦略側では80万円使用している計算になるので、この時点で11万円の差額が発生します。

ギリギリまで余剰金を使用せずユーザー様側に資金の余裕が生まれる設計で通常取引を行っております。

『戦略を利用する前にしっかりと確認しているよ』というユーザー様の声が聞こえそうですが...w

戦略をご利用の皆様がわかるようにとあえて記載させていただきました。

なので、極端な話になりますがこの戦略を100万円の口座資金で利用し始め、配信通りに新規建玉、決済などを行ってもらっても、口座残高が50万円まで減ることはないだろうと数字が表してますね^^

 

さて、結構下げの圧力を耐えてきましたが、価格も第2押し目買いの価格まで到達しましたので少し静観しながらの売建てを外していく方向へとなりそうです。

後場もよろしくお願いします^^