トレードの成績を評価する為には、パフォーマンス指標（統計指標）を使います。
よく使用される指標を順番に説明していきます。

①集計期間
トレードのパフォーマンスを集計した集計です。

②フォワード期間
フォワードというのは、その戦略を構築し、
実際に運用をした期間です。
そうでないものは、戦略を作る為に検証したバックテストの
データになります。フォワード期間が長いほど、その戦略の
成績は信頼の高いものになります。

③総収益
戦略の通りに日経225ミニで取引した時の利益、
または損失の金額です。

④取引回数
集計期間で取引した回数です。

⑤勝率
勝率：トレードの勝つ確率（勝ち数÷トレード回数）
引き分け（同値撤退）を勝ちか負けに含める場合と、
含めない場合あります。
実際のトレードでは、手数料などが掛る為、
損益でみると「負け」になりますが、
ロジックとは関係無い要素で「負け」と判定してしまうと
売買手法のパフォーマンスを正確に測定できない為、
基本的には引き分けは含めず、損益に手数料は含めません。

ただし、裁定取引型の売買手法では「手数料」は
無視できない数字になるので、入れるケースが多くなります。

⑥期待値
期待値というのを平たくいいますと、「勝ち負けに関係なく、
１回トレードをする度に、どれくらいの利益が見込めるか」
というのを計算した値です。

期待値が27.43％だとすると、100円投資すれば、
それが127.43円になる期待ができるということです。
プロフィットファクターと意味合いは似ています。

⑦ペイオフレシオ（POR）
別名リスクリワードレシオとも言われます。
これは勝ちトレードの平均額　÷　負けトレードの平均額（絶対値）
です。

例えば４回トレードして、＋６０円、－５０円、－３０円、＋８０円
合計６０円のプラスになった場合、
７０（平均利益）÷　４０（平均損失）＝１．７５
がプペイオフレシオです。

＋３０円、－６０円、＋４０円、＋５０円、
合計６０円のプラスになった場合、
４０円（平均利益）÷　６０円（平均損失）　＝　０．６７
がペイオフレシオです。

ペイオフレシオが高いと１回毎トレードで損失の割合が少なく、
低いと、１回毎のトレードでは損失する場合、
大きく負けることになります。

ペイオフレシオは高い方がパフォーマンスが
良いとは一概には言えません。

勝率２０％でペイオフレシオ２　と、
勝率５０％でペイオフレシオ１．２

では、後者の方が圧倒的に収支は良いのです。
ペイオフレシオでの収益の良し悪しを測るには、
勝率と合わせて見る必要があります。

⑧プロフィットファクター（PF）
勝ちトレードの合計額を負けトレードの
合計額（絶対値）で割った値です。

例えば３回トレードして、＋７０円、－４０円、＋７０円
合計１００円のプラスになった場合、
１４０円÷　４０円　＝　３．５がプロフィットファクターです。

同じ合計１００円でも、＋２４０円、－４００円、＋２６０円で
合計１００円のプラスになった場合だと、
５００円　÷　４００円　＝１．２５です。

つまりプロフィットファクターが高いほど、ロスが少なく、
効率よく資金を増やしている。
トレードのストレスが無い優秀な戦略と考えます。
プロフィットファクター「１」が損益分岐点です。
１以下になると、そのトレードの累計損益はマイナス収支です。

⑨ドローダウン（最大ドローダウン）
任意のトレード期間における、損益のピークからボトムの
マイナス収支幅、下落率を指します。
例えば１００万円の資金からスタートし、資金が１０５万円になり、
その後９５万まで落ち込み、今現在１０３万円だとすると、
ドローダウンは資金のピーク、１０５万から資金のボトムである
９５万を差し引いた、１０万円がドローダウンになります。

このドローダウンは、どれだけその戦略に「リスク」があるのかを
示す指標として大変重要なパフォーマンス指標の一つです。
その戦略の過去最大のドローダウンを『最大ドローダウン』といい、
システムトレード、売買ロジックを運用するにあたり、
リスクの基準とする指標としてよく利用されます。

これらの指標の見方は以上の通りです。
戦略を運用するトレーダーは「パフォーマンス指標」によって
使う戦略と資金量を決定する判断材料として不可欠なものです。