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勝率25%のシステムトレードは、嫌ですか?2019.08.24| ラクトレの実績  システマオーバーナイト  コラム 

昨晩23日金曜ナイトセッションは、中国の対米報復関税措置に対し、トランプ大統領は中国への関税をさらに引き上げるとの発表をうけ、米株式市場は米中貿易摩擦の激化への警戒感から大幅に反落し、前日比623ドル34セント安で終了しました。

日経225先物もその影響からナイトセッションは売りが加速し、日経225miniは夜間寄り付きが20700円でのスタートでしたが、安値は570円値幅下落し20130円、引けは20205円と、寄付きから495円の下落という結果になりました。

さて、そんな中ラクトレ戦略「システマオーバーナイト」は寄付き売りサインで大幅含み益となっております。
つい先日、このブログにて、開発者である山口先生から、「今が辛抱時です!」と言ったようなコメントをいただいていたところでしたが、早速きましたね☺

 

週明け月曜にどのあたりで寄り付きとなるかにもよりますが、プラ転したところでストップするも、一つの方法かもしれません👍

 

さて、、そんな今月健闘しているシステマオーバーナイトですが、パフォ―マンス指標を見ていると、

うわ、すごい(笑)、面白い(笑) と思う点がありました。

 

 

実はこのシステマオーバーナイト、今月は16取引中、12回が「負け」なんです。

つまり勝率はなんと、、、

 

25%しかありません!!

勝率25%のシステムトレードです、と聞いて、やりたい!!!と思う人が何人いるでしょうか?(笑)

勝率を聞いて、ダメダメ、そんなシステムはポンコツだ、と思った人には、ぜひこのまま下を読み進めていただきたいです。

 

確かに勝率は25%ですが、ここで併せて見ていただきたいのが、別の数値、「ペイオフレシオ(POR)」という指標です。

 

このペイオフレシオは、1取引あたりの平均利益と、平均損失を割った数値のことで、

平均利益が、平均損失の何倍か?というものを数値化して見ることができます。

 

ここで今月のシステマオーバーナイトの全取引履歴をご覧ください。

 

平均利益と平均損失は、それぞれ

平均利益・・・36,125円

平均損失・・・13,125円

となります。

 

ペイオフレシオは平均利益÷平均損失で算出することができるので、計算をすると、、、

 

2.7524

 

となりました。

す、、、すご、、、(笑)と思わず漏れてしまいました。

その他ラクトレの戦略のペイオフレシオの価格と比較しても、なかなかこの数字は出ません(笑)

 

このペイオフレシオは、勝率が50%の時に、ペイオフレシオが「1以上」あれば
その戦略は優位性がある、ということを表しています。

 

なので、たとえ勝率が25%だったとしても、優位性が低い、という判断はできない

ということですね。

 

ちなみに週明けにこのシステマオーバーナイトの現在のポジションを500円で利確した場合、

勝率は約29%ほどになり、ペイオフレシオは、、、、

 

 

2.9

になります!!!(すごっ!!!)

 

 

戦略を選ぶ時にはぜひ、勝率だけでなくこのようなパフォーマンス指標をぜひチェックしてみて下さい。

 

パフォーマンス指標の各名称とその内容についてはこちらにて解説▼

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それでは皆様良い週末をお過ごしください(^^)