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「埋めない窓は無い」は本当か?日経平均を10年遡って大検証~その2~2019.05.07| コラム 

日経平均では午前9時に寄付き、午後15時に引けますので、毎営業日窓が開きます。
その窓はどのくらいの確率で埋めるのかを過去10年のデータを使って検証してみましょう。

・ギャップアップ、ギャップダウンの確率
検証データ(10年)
2008年1月4日(始値:17322.5円)~2017年12月29日(終値:22764.94円)
検証日数:2451営業日
ギャップアップ:1284日(52.4%)
ギャップダウン:1167日(47.6%)

注目したいのが、ギャップアップの方が多くなっています。
これは日経平均が検証期間中5000円上がっていることがその大きな要因と思いがちですが、
検証期間の終了日を2016年11月11日(終値:17374.79円)と、
検証データの始値と変わらない期間にしても、ほぼ同じ確率になります。

これは、日経平均はギャップアップスタートしやすい、という傾向があるということです。

 

次に当日中に窓埋めした確率を算出します。

ギャップアップして当日中に窓埋めした日:534日(41.6%)

ギャップダウンして当日中に窓埋めした日:537日(46.0%)

その日のうちに埋まる確率は平均して43.6%程度になりました。

 

では当日窓埋めしなかった窓がいつ埋まるのか?

窓開けした日から50日後まで、窓埋めする確率を、
次回のブログでご紹介したいと思います。