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「埋めない窓は無い」は本当か？日経平均を１０年遡って大検証～その3～2019.05.09｜ コラム
前回、日経平均が当日中に窓埋めした確率を10年間に渡って算出しました。
今回は、
当日窓埋めしなかった窓がいつ埋まるのか、窓開けした日から50日後まで、
窓埋めする確率をグラフにすると、次の図のようになります。
5日目までに窓埋めする確率は72.1%、10日で79.8%、
それ以上になると、11日目以降に窓埋めする確率は低くなっていきます。
50日経っても窓埋めしなかったギャップアップは11.4%、ギャップダウンは6.8%です。
「埋めない窓はない」というわりには、埋めない確率が高いように思えます。
この結果を踏まえ、
・ギャップを短期のトレンド発生と捉える。
・５日経っても28％の確率で窓埋めしない→ギャップが出た方向に強い。
と考え、窓埋めとは逆方向に取引をすれば、
よいパフォーマンスになると想定し
ギャップアップの日：寄付きで「買い」3営業日後、大引けで「売り」
ギャップダウンの日：寄付きで「売り」3営業日後、大引けで「買い」
という順張りのショートスイング取引をした場合の検証を行いました。
損益曲線は次のようになります。
総取引回数2341
勝ち回数：1285
負け回数：1166
損益：+65680円値幅
勝率：52.43%
プロフィットファクター：1.13
当検証期間のこの結果からは、
ギャップアップでは上昇方向、
ギャップダウンは下落方向に
価格が推移する可能性が高い傾向にありました。
次回は、日経平均採用銘柄でも同様の傾向があるか
検証したいと思います。