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「埋めない窓は無い」は本当か?日経平均を10年遡って大検証~その3~2019.05.09| コラム 

前回、日経平均が当日中に窓埋めした確率を10年間に渡って算出しました。

今回は、
当日窓埋めしなかった窓がいつ埋まるのか、窓開けした日から50日後まで、
窓埋めする確率をグラフにすると、次の図のようになります。

5日目までに窓埋めする確率は72.1%、10日で79.8%、
それ以上になると、11日目以降に窓埋めする確率は低くなっていきます。
50日経っても窓埋めしなかったギャップアップは11.4%、ギャップダウンは6.8%です。
「埋めない窓はない」というわりには、埋めない確率が高いように思えます。

 

この結果を踏まえ、

・ギャップを短期のトレンド発生と捉える。

・5日経っても28%の確率で窓埋めしない→ギャップが出た方向に強い。

と考え、窓埋めとは逆方向に取引をすれば、
よいパフォーマンスになると想定し

ギャップアップの日:寄付きで「買い」3営業日後、大引けで「売り」

ギャップダウンの日:寄付きで「売り」3営業日後、大引けで「買い」

という順張りのショートスイング取引をした場合の検証を行いました。

 

損益曲線は次のようになります。

総取引回数2341
勝ち回数:1285
負け回数:1166
損益:+65680円値幅
勝率:52.43%
プロフィットファクター:1.13

 

当検証期間のこの結果からは、
ギャップアップでは上昇方向、
ギャップダウンは下落方向に
価格が推移する可能性が高い傾向にありました。

次回は、日経平均採用銘柄でも同様の傾向があるか
検証したいと思います。