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「埋めない窓は無い」は本当か?日経平均を10年遡って大検証~その4~2019.05.11| コラム 

前回までの調査では、
ギャップアップでは上昇方向、ギャップダウンは下落方向に
価格が推移する可能性が高い傾向にありました。

今回は、日経平均採用銘柄でも同様の傾向があるか、
トヨタ自動車(7203)を同じルールで直近3年半検証してみます。

 

ルール:

ギャップアップの日:寄付きで「買い」3営業日後、大引けで「売り」

ギャップダウンの日:寄付きで「売り」3営業日後、大引けで「買い」

 

検証期間(3年5ヶ月)

2015年1月5日(始値:7565円)~2018年5月31日(終値:6921円)

検証日数:831営業日

総取引回数806
見送り※:25
勝ち回数:413
負け回数:389
同値回数:4
損益:+9252円値幅
勝率:51.5%
プロフィットファクター:1.21

※ギャップ無しの日は見送り

 

2017年以降のパフォーマンスは停滞気味ながらも、
日経平均に近い結果が得られました。
実際に戦略通りに取引しようとすると、
寄付き前にギャップアップするか、ギャップダウンするか
気配値を見て予測する必要がありますし、
予測とは逆に窓が開いてしまう事もありますので注意してください。

 

取引戦略として極めて優れているわけではありませんが、
窓を埋めない方向に取引すると利益を上げやすい結果から、
「埋めない窓は無い」を過信して、窓埋め方向に安易に取引するのは避けることが賢明です。

他のテクニカル分析などを用いて、窓埋める方向に取引をする売買戦略もあります。

一般的に知られているテクニカル分析手法も、実際に検証をしてみると、
実に様々な発見があり、それを取引戦略に活かしていくことができます。